18041-3 Определить риск и доходность портфеля, состоящего из акций к

150 руб.

Ссылка на скачивание будет доступна сразу после оплаты


Описание


Определить риск и доходность портфеля, состоящего из акций компаний BNM, NML, KJH, если известно, что доходности акций этих компаний соответственно равны: 5%, 12%, 16,5%, а доли акций в портфеле BNM — 16%, NML — 38%, KJH — 46%. Ковариационная матрица имеет вид: Менеджер решил сформировать ещё два портфеля: а) BNM — 45%, NML — 10%, KJH — 45%. б) BNM — 22%, NML — 33%, KJH — 45%. Какой из трёх портфелей Вы рекомендовали бы менеджеру? Ответ обоснуйте.